Risma Septriana (2020). Analisis Abnormal Return dan Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Pelantikan Presiden Tahun 2019 (Studi Empiris Pada Perusahaan Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia). Pembimbing: Ayu Oktaviani, SE, M.Si, Ak, CA.

Penelitian ini merupakan studi peristiwa yang bertujuan untuk menganalisis perbedaan rata-rata abnormal return dan trading volume activity pada saham LQ45 sebelum dan sesudah  yaitu peristiwa pelantikan Presiden tahun 2019.

Populasi dalam penelitian ini adalah saham-saham yang termasuk dalam indeks saham LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Agustus 2019-Januari 2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa harga saham harian, volume perdagangan saham harian, dan jumlah saham yang beredar selama periode penelitian. Periode penelitian ini adalah 10 hari perdagangan saham yang terdiri dari 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah peristiwa. Perhitungan expected return dalam penelitian ini menggunakan metode market adjusted model. Teknik analisis yang digunakan adalah uji paired sample t-test.

Berdasarkan uji statistik terhadap rata-rata abnormal return dan trading volume activity selama periode peristiwa, ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa pelantikan Presiden tahun 2019.

Kata Kunci: Pelantikan Presiden, Event Study, Abnormal return, Trading Volume Activity