Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah agar kita bisa mengetahui perbandingan perbedaan harga saham, likuiditas saham dan abnormal return di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menggunakan sampel 5 perusahaan sektor trade,service and investment di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 dan 16 perusahaan sektor industrial product & services di Bursa Malaysia tahun 2017 dengan metode purposive sampling. Teknik analisis menggunakan paired sample t-test untuk data yang berdistribusi normal dan wilcoxon signed rank test untuk data yang tidak berdistribusi normal dan data diolah menggunakan IBM SPSS 21.0 for windows. Berdasarkan hasil analisis maka disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan harga saham, likuiditas saham dan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa stock split di Indonesia dan Malaysia.

Kata kunci: harga saham, likuiditas saham, abnormal return, stock split