ABSTRAKSI

Muhammad Danan. (2020). Perbedaan Abnormal Return dan Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Peristiwa Stock Split pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018.

Pembimbing: Drs. Nurdin, MM, Ak, CA

Tujuan penelitian ini yaitu melakukan analisis terhadapperbedaan pada Abnormal Return dan Trading Volume Activity sebelum dan sesudah peristiwa stock split pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI.Data yang dipakai di penelitian ini yaitu harga penutupan saham harian, indeks sektoral harian, jumlah saham diperdagangkan harian serta jumlah saham beredar dalam periode pengamatan.

Perusahaan-perusahaan di BEI yang melakukan pemecahan saham tahun 2015-2018 yaitu sebagai populasi penelitian. 47 perusahaan yang dijadikan sampel penelitian ditentukan melalui purposive sampling. Teknik analisis di penelitian ini yaitu uij bedaWilcoxon Signed Ranks Test menggunakan SPSS.

Pengujian hipotesis memberikan jawaban yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada Abnormal Return dan Trading Volume Activity sebelum dan sesudah peristiwa stock split.

Kata Kunci: Abnormal Return, Stock Split, Trading Volume Activity