Fitri Andriani (2021). Pengaruh Model Lima Faktor Fama dan French Terhadap Returm Saham di BEI Tahun 2016-2018. Pembimbing: Sufi Jikrillah, ST, MM, CRA.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh market factor, size, book to market equity, profitability dan investment terhadap return saham. Metode pada penelitian ini mengunakan asosiatif kuantitatif.

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang ada di bursa efek indonesia pada tahun 2016-2018. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling sehingga didapatkan 272 sampel perusahaan. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukan bahwa market factor berpengaruh positif signifikan terhadap return saham, size berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham, book to market equity berpengaruh positif signifikan terhadap return saham, profitability berpengaruh positif tidak signifikan terhadap return saham, investment berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap return saham.

Kata Kunci : Market Factor, Size, Book to Market Equity, Profitability, Investment, Return Saham.