ABSTRAKSI

Yulaika Damayanti(2021).AnalisispengaruhDay Of TheWeek EffectterhadapReturn saham indeks Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia. Pembimbing:AbdulHadi, SE., M.Si

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk menganalisis dan mengetahuipengaruh hari perdagangan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jum?at saham terhadapreturnsaham indeks Kompas 100 periode2019.

Jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 saham.Sampel yang diambil sebanyak 82 saham menggunakan metode purposive sampling.Teknikpengambilandatadilakukanmenggunakanteknikdokumentasi.Teknikanalisisyangdigunakanyakniregresi linier berganda.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa hariperdagangan Selasa, Rabu, dan Kamis berpengaruh positif secara signifikan terhadapreturn saham sedangkan hari perdagangan Jum?at tidak berpengaruh terhadap returnsaham.TemuanlaindalampenelitianinimenunjukkanbahwahariperdaganganSeninmerupakanexcluded variable.

Katakunci:DayOfTheWeek Effect,PasarEfisien,Return