DIGITAL LIBRARY
JUDUL | : | JARINGAN SARAF TIRUAN BERBASIS LOCALLY LINEAR EMBEDDING-BACKPROPAGATION (LLE-BP) UNTUK FORECASTING HARGA SAHAM JAKARTA STOCK EXCHANGE COMPOSITE INDEX (JKSE) | |
PENGARANG | : | KEVIN CHRISDIANTO WINATA | |
PENERBIT | : | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | |
TANGGAL | : | 2022-06-24 |
Dari segi potensinya, saham adalah salah satu pilihan investasi yang paling
menguntungkan saat ini. Jika dilakukan dengan baik dan benar, saham bisa menjadi
investasi yang sangat menguntungkan. Namun, harga saham yang bergejolak membuat
kita perlu memprediksi harga saham untuk mendapatkan keuntungan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui prediksi harga saham JKSE dengan menggunakan metode
Locally Linear Embedding-Backpropagation (LLE-BP) yang dapat digunakan untuk
meramalkan harga saham. Dalam penelitian ini, data tersebut diambil dari Yahoo
Finance yang memiliki 7 dimensi data. Data tersebut kemudian direduksi dengan
metode LLE menjadi 2, 3, dan 4 dimensi data. Data yang telah direduksi kemudian
menjadi sebuah input baru untuk jaringan saraf tiruan. Berdasarkan penelitian yang
telah dilakukan diketahui hasil akurasi menggunakan MAPE (Mean Absolute
Percentage Error) yang terbaik adalah 1.4296% dengan akurasi 98.5704% pada fungsi
aktivasi ReLU dan 1.4806% dengan akurasi 98.5194% pada fungsi aktivasi TanH.
Nilai MAPE tersebut bisa diterima untuk memprediksi harga saham yang harganya
sering terjadi fluktuasi.
NO | DOWNLOAD LINK |
1 | FILE 1 |
File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI