Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi pasar terhadap peristiwa pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2020 yang diamati dan diukur menggunakan average abnormal return dan average trading volume activity. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan pada saham yang tergabung dalam IDX30 di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh, sehingga diperoleh sampel sebanyak 30 perusahaan. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah 10 hari kerja yang terdiri dari, 5 hari sebelum peristiwa dan 5 hari setelah peristiwa. Penelitian ini diuji menggunakan paired sample t test dan wilcoxon signed rank test dengan alat bantu SPSS ver. 25. Hasil uji statistik menemukan bahwa terdapat perbedaan rata-rata abnormal return dan rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa pemilihan presiden Amerika Serikat yang berlansung tahun 2020 memiliki kandungan informasi, sehingga investor tertarik pada peristiwa tersebut.