Opsi merupakan salah satu intrumen derivatif yang berfungsi untuk meminimalisir kerugian dan mengamankan investasi saham yang dimiliki investor. Opsi berisi sebuah perjanjian antara penerbit opsi (writer) dan pembeli opsi (holder) yang berisi kontrak di mana writer memberikan hak (bukan kewajiban) kepada holder untuk menjual atau membeli suatu aset pada waktu tertentu dengan harga yang telah ditentukan. Pada penelitian ini, dilakukan penentuan rumus dan perhitungan harga opsi call tipe Eropa dengan menggunakan metode Monte Carlo standar dan metode Monte Carlo dengan Teknik Anthitetic Variates. Metode Monte Carlo merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan pendugaan harga opsi melalui taksiran interval tertentu yang telah ditentukan. Pada penelitian ini digunakan parameter-parameter yaitu harga awal pada penutupan saham (S_0) sebesar $232,13, harga kesepakatan (K) dengan tiga kemungkinan yaitu $200,$253,dan $300, volatilitas (σ) sebesar 0,333 atau 33%, dan tingkat bunga bebas risiko sebesar 4%. Pada simulasi metode Monte Carlo ke-10.000 diperoleh harga opsi call sebesar $32,19 dan SE sebesar 0,04966 pada K=200, sedangkan pada metode Monte Carlo dengan teknik antithetic variates diperoleh harga opsi sebesar $32,21 pada simulasi ke-100 dengan SE sebesar 0,033807385. Kemudian, untuk K=253 dan K=300 pada masing-masing metode diperoleh harga opsi call sebesar $0 dan SE sebesar 0. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penentuan harga opsi call tipe Eropa menggunakan metode Monte Carlo dengan teknik antithetic variates harga opsi memperoleh hasil yang lebih cepat dengan nilai standard error (SE) yang lebih kecil dibandingkan metode Monte Carlo standar.