Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Covid 19 terhadap perubahan harga saham dan volume perdagangan saham pada perusahaan industri manufaktur sektor konsumsi (consumer goods) di BEI sebelum dan setelah pengumuman bencana nasional Covid 19 di Indonesia.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan industri manufaktur sektor konsumsi (consumer goods) yang terdaftar di BEI sebanyak 55 perusahaan, sampel yang digunakan sebanyak 41 perusahaan dengan menggunakan metode purposive sampling. Jenis penelitian ini termasuk studi peristiwa (even study). Pada penelitian ini periode yang digunakan adalah 10 hari sebelum dan 10 hari setelah pengumuman. Penelitian ini bersifat penelitian sekunder, dengan cara mengumpulkan data dengan teknik dokumentasi.

Hasil dari uji hipotesis I menggunakan Wilcoxon Signed Ranks Test menunjukan bahwa terdapat perbedaan harga saham sebelum dan setelah pengumuman ditetapkannya Covid 19 sebagai bencana nasional di Indonesia. Hasil dari uji hipotesis II menggunakan Wilcoxon Signed Ranks Test menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan setelah pengumuman ditetapkannya Covid 19 sebagai bencana nasional di Indonesia.

Kata Kunci : Event Study, Harga Saham, Volume Perdagangan Saham,

Covid     19.