ABSTRAKSI

Rahmad Nazmi Saputra (2023), Pengaruh Fama And French Three FactorModelTerhadapReturnSahamPadaPerusahaanSubSektorOtomotifDanKomponenYangTerdaftarDiBursaEfekIndonesiaPeriode2018-2020.Pembimbing:Ali Sadikin.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PremiRisiko, Size, dan Book To Market Equity terhadap Return saham. Objek penelitianmeliputiperusahaansubsektorotomotifdankomponenyangterdaftardiBursaefekIndonesia tahun2018-2020.

Metode pemilihan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah metodepurposivesampling.Sampelpenelitianyangdiperolehyaitusebanyak12perusahaan dari total populasi 13 perusahaan otomotif dan komponen. Penelitianinimenggunakandatalaporankeuangandanlaporantahunanmasing-masingperusahaan pada tahun 2018-2020. Teknik analisis data yang digunakan yaitustatistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, dan uji hipotesisdenganmenggunakan ujit, ujiF, dankoefisien determinasi.

Hasil analisis pengaruh Fama-French Three Factor Model yang diperolehmenunjukkan bahwa variabel Premi Risiko, Size dan Book To Market Equity tidakmemilikipengaruh dansignifikan terhadapReturn Saham.

KataKunci:PremiRisiko,Size,BookToMarketEquity,ReturnSaham,Fama-FrenchThreeFactorModel