Andi Nova Monthe, Pembentukan dan Evaluasi Portofolio Optimal Studi Kasus pada Saham Jakarta Islamic Index 70 (JII70) periode Tahun 2019 – 2022. Fifi Swandari (Pembimbing).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan terhadap investor dalam pembentukan portofolio terbaik dengan menggunakan Metode Indeks Tunggal dan Metode Markowitz yang telah dilakukan evaluasi portofolio optimal dengan menggunakan Indeks Sharpe, Treynor, dan Jensen.

Penelitian ini menggunakan data harga saham dan data ISSI secara bulanan. Pemilihan 33 objek saham diperoleh dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1) Portofolio optimal yang dibentuk dengan Metode Markowitz (c) menghasilkan portofolio terbaik ketika menggunakan Indeks Sharpe; 2) Portofolio optimal yang dibentuk dengan Metode Markowitz (c) menghasilkan portofolio terbaik ketika menggunakan Indeks Treynor; 3) Portofolio optimal yang dibentuk dengan Metode Markowitz (a) menghasilkan portofolio terbaik ketika menggunakan Indeks Jensen; 4) Portofolio Metode Markowitz memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan Metode Indeks Tunggal baik menggunakan metode perbandingan Risk dan Return, Indeks Sharpe, Treynor, maupun Jensen.

Kata Kunci : Portofolio Optimal, Risk and Return, Metode Indeks Tunggal, Metode Markowitz, Indeks Sharpe, Treynor, dan Jensen.