Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi pasar terhadap pengumuman serangan siber bank syariah Indonesia pada perusahaan sub sektor perbankan yang diukur serta diamati menggunakan average abnormal return dan average trading volume activity.

            Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan dalam sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 47 perusahaan. Sampel penelitian dipilih melalui seleksi menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 44  perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu. Jendela peristiwa adalah 10 hari (5 hari sebelum peristiwa dan 5 hari setelah peristiwa). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data wilcoxon signed rank test dengan alat bantu SPSS versi 25. 

            Hasil pengujian yang diperoleh dalam penelitian ini ialah tidak terdapat perbedaan pada average trading volume activity (ATVA) sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman serangan siber bank syariah Indonesia pada sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI. Akan tetapi,  terdapat perbedaan pada average abnormal return (AAR), mencerminkan bahwa para investor menangkap sinyal atas peristiwa dan memberikan reaksi di pasar modal.