ABSTRAK

KARAKTERISTIK UKURAN RISIKODISTORSI (Oleh; Rusidawati; Pembimbing: Aprida Siska Lestia, Saman Abdurrahman, 2019: 41 halaman)

Asuransi merupakan salah satu bentuk upaya pengalihan risiko dari tertanggung kepada pihak penanggung. Secara umum, perusahaan asuransi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu asuransi jiwa dan asuransi umum. Untuk mengukur risiko dalam asuransi umum, cara yang digunakan adalah menggunakan ukuran risiko. Dalam kajian pengelolaan risiko terdapat satu metode pembentukan ukuran risiko yang dikenal dengan istilah fungsi distorsi. Tujuan dari penelitian ini adalah membuktikan teorema-teorema dari sifat-sifat ukuran risiko distorsi yang koheren dan konsisten. Pada penelitian ini menjelaskan pembentukan ukuran risiko distorsi menggunakan fungsi distorsi, menunjukkan bahwa jika suatu fungsi distorsi merupakan suatu fungsi yang cekung, menunjukkan kekonsistenan ukuran risiko distorsi yang mempertahankan second order stochastic dominance dan menunjukkan kekoherenan dan kekonsistenan beberapa ukuran risiko distorsi. Dari penelitian ini diperoleh fungsi distorsi cekung adalah syarat perlu dan syarat cukup untuk suatu ukuran risiko distorsi dikatakan koheren dan fungsi distorsi cekung sempurna adalah syarat perlu dan syarat cukup untuk suatu ukuran risiko distorsi dikatakan konsisten dengan mempertahankan second order stochastic dominance.

Kata Kunci: Ukuran risiko, fungsi distorsi, koheren, stochastic dominance.