Pada kasus asuransi kerugian, perusahaan asuransi sangat berisiko mengalami kerugian jika klaim yang diajukan oleh nasabah (pemegang polis) melebihi cadangan klaim yang dianggarkan, sehingga risiko tersebut perlu dikelola dengan baik. Salah satu kerugian yang mungkin terjadi yaitu model kerugian agregat. Model ini merupakan variabel acak yang menyatakan total semua kerugian yang terjadi dalam suatu blok polis asuransi. Model tersebut dapat dimodelkan menggunakan pendekatan risiko kolektif yang mana banyaknya klaim merupakan variabel acak diskrit dan besar klaim merupakan variabel acak kontinu. Tujuan penelitian ini yaitu menentukan ukuran risiko standard deviation premium principle, value at risk, dan conditional tail expectation dari model kerugian agregat. Ukuran risiko standard deviation premium principle dari model kerugian agregat dihitung secara analitik dengan mensubstitusikan ekspektasi dan variansinya. Sedangkan ukuran risiko value at risk (VaR) ditentukan menggunakan metode numerik yaitumetode Monte Carlo, kemudian diestimasi nilai kuantil beserta selang kepercayaan untuk nilai kuantil sebenarnya. Pada perhitungan conditional tail expectation (CTE),berdasarkan data kerugian yang didapat pada metode Monte Carlo, diestimasi nilai CTE dengan menghitung rata-rata kerugian yang melebihi nilai VaR. Jika ukuran data cukup besar maka estimasi nilai CTE akan konvergen ke nilai sebenarnya.

Kata kunci:Model Kerugian Agregat, Standard Deviation Premium Principle, Value at Risk (VaR), Conditional Tail Expectation (CTE).