Penelitianevent study ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan abnormal return ­dan trading volume activity pada dua jendela pengamatan yang berbeda atas pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi XVI pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018. Hasil dari penelitian ini yaitu tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return pada periode pengamatan 5 hari & 10 hari sebelum dan 5 hari & 10 hari sesudah pengumuman. Untuk rata-rata trading volume activity perbedaan ditemukan pada periode pengamatan 10 hari sebelum dan sesudah pengumuman.

Kata Kunci:Abnormal return, Trading volume activity, event study, Pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi XVI tahun 2018.