NUR IZZATI ROSYADA (2019) Perbandingan Abnormal Return dan Volume Perdagangan Saham pada Indeks LQ-45 Sebelum dan Sesudah Peristiwa Kenaikan Kurs Dolar AS (USD) Tahun 2018. Pembimbing: Ali Sadikin, SE.,MM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan abnormal return dan volume perdagangan saham pada indeks LQ-45 sebelum dan sesudah peristiwa kenaikan kurs dolar AS (USD) pada tahun 2018. Selain itu juga untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana investor sebaiknya menyikapi peristiwa tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian studi peristiwa yang bertujuan untuk mengetahui reaksi suatu pasar terhadap peristiwa.

            Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu saham-saham yang termasuk dalam indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode peristiwa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan didapatkan sampel sebanyak 41 perusahaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji Dua Sampel Berpasangan dengan bantuan SPSS 21.

               Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return dan volume perdagangan saham pada indeks LQ-45 sebelum dan sesudah peristiwa kenaikan kurs dolar AS (USD) pada tahun 2018. Para investor dapat menyikapi peristiwa ini dengan wait and see.

Kata Kunci : Studi Peristiwa, Pasar Modal, Abnormal Return, Volume Perdagangan Saham, LQ-45