ABSTRAKSI

Khalish Fitri Ghaly,  (2019)Analisis Konsistensi VaR  Pada Saham IDX30 Periode 2013-2018 Dengan Metode Historis Pada Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi risiko menggunakan Value at Risk metode Historis pada saham IDX30 tahun 2013-2018 pada periode jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Menggunakan metode kuantitatif. Objek penelitian ini adalah return saham yang masuk kedalam index IDX30. Metode pengujian yang digunakan adalah uji Kendalls’w. hasil penelitian Menunjukan Value at Risk jangka panjang memiliki konsistensi. Hal tersebut terjadi karena Value at Risk tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan periode waktu tapi juga ada faktor external lainnya.

Kata Kunci: value at risk , return, metode Historis, IDX30