ABSTRAKSI

Nurdayanti (2020). Penentuan Portofolio Optimal dengan Metode Single Index Model  pada Jakarta Islamic Index.

Pembimbing : Dr. Fifi Swandari, SE., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat return dan risiko dari portofolio optimal yang terbentuk dari saham-saham JII (Jakarta Islamic Index)dengan menggunakan pendekatan metode SIM (Single Index Model)periode Desember 2013-November 2018.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Yang dijadikan populasi adalah saham yang termasuk JII (Jakarta Islamic Index) selamaperiode penelitian yaitu Desember 2013-November 2018. Pemilihan sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling sehingga diperoleh sampel penelitian sebanyak 15 saham. Metode perhitungan yang digunakan dalam penentuan portofolio optimal menggunakan SIM (Single Index Model).

Hasil dari penelitian yang dilakukan terdapat 5 saham perusahaan yang membentuk portofolio optimal yaitu : ADRO. ICBP, TLKM, UNTR dan UNVR. Investor akan memperoleh expected return dari portofolio yang terbentuk adalah sebesar 0,01122 atau 1,12% dengan tingkat risiko yang harus ditanggung sebesar 0,00053 atau 0,05%.

Kata kunci : Portofolio Optimal, Single Index Model, Jakarta Islamic Index