Masdian (2020). Analisis Perbandingan Penentuan Portofolio Optimal Model Indeks Tunggal dan Portofolio Random (Studi pada Saham LQ-45 Periode 2016-2018).

Pembimbing: Dr. Meina Wulansari Yusniar, SE, M.Si

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui model mana yang dapat memberikan return yang optimal antara Model Indeks Tunggal dan Model Random.

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah saham pada saham Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia periode 2016 –2018. Metode purposive sampling digunakan dalam teknik penentuan sampel sehingga diperoleh 25 saham yang dijadikan sampel penelitian.

Penelitian ini menghasilkan bahwa penentuan portofolio menggunakan Model Indeks Tunggal akan memberikan expected return portofolio yang lebih optimal dibandingkan dengan penentuan menggunakan Model Random, dengan jumlah saham sebanyak 10 yaitu : TLKM, BBTN, LPKR, SMGR, ADRO, BBNI, INCO, UNTR, UNVR, dan KLBF.

Kata Kunci : Portofolio Optimal, Model Indeks Tunggal dan Model Random