ABSTRAKSI

Aulia Isna Hayati (2021). Analisis Faktor Fundamental Dan Risiko Sistematik Terhadap Return Saham Perusahaan Perbankan Di BEI Periode 2014-2018. Pembimbing: Abdul Hadi, SE, M.Si.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh faktor fundamental dan risiko sistematik yang diuji terhadap return saham perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014 sampai 2018. Faktor fundamental dalam penelitian ini adalah Return on Asset (ROA), Earning per Share (EPS), Debt-to-Equity Ratio (DER), dan Return on Equity (ROE). Sedangkan risiko sistematik diproksikan dengan Beta.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik Purposive Sampling. Berdasarkan teknik tersebut diperoleh sampel sebanyak 26 perusahaan perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda, dan alat pengujian data yang digunakan adalah IBM SPSS Statistics 21 dan Ms. Excel 2013. Dalam proses analisis terjadi masalah multikolinearitas, sehingga mengharuskan salah satu atau lebih variabel independen yang memiliki multikolinearitas paling tinggi dibuang. Variabel yang dibuang adalah ROA dan ROE. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa EPS dan DER tidak berpengaruh terhadap return saham perusahaan perbankan periode 2014-2018. Sedangkan Beta berpengaruh signifikan positif terhadap return saham perusahaan perbankan periode 2014-2018.

Kata Kunci : Return Saham, Faktor Fundamental, Risiko Sistematik