Nurlaili (2022). Pengaruh Volume Perdagangan, Frekuensi Perdagangan, Kapitalisasi Pasar, Harga Saham, Hari Perdagangan, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Return Saham Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Indeks LQ45 Periode 2017-2020. Pembimbing: Lili Safrida, S.E., M.Si., Ak., CA.

Penelitian ini dilakukan untuk (1) menguji dan menganalisis pengaruh volume perdagangan terhadap return saham perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 periode 2017-2020; (2) menguji dan menganalisis pengaruh frekuensi perdagangan terhadap return saham perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 periode 2017-2020; (3)menguji dan menganalisis pengaruh kapitalisasi pasar terhadap return saham perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 periode 2017-2020; (4) menguji dan menganalisis pengaruh harga saham terhadap return saham perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 periode 2017-2020; (5) menguji dan menganalisis pengaruh hari perdagangan terhadap return saham perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 periode 2017-2020; (6) menguji dan menganalisis pengaruh nilai tukar rupiah terhadap return saham perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 periode 2017-2020.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 periode 2017-2020, yaitu sebanyak 29 perusahaan. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 21 perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive sampling kemudian dikalikan dengan banyaknya jumlah tahun yang diteliti yaitu 4 tahun, sehingga jumlah observasi sampel adalah 84 sampel. Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan teknik dokumentasi melalui situs web Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda dengan menggunakan IBM SPSS versi 25.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa volume perdagangan tidak berpengaruh terhadap return saham perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 periode 2017-2020, frekuensi perdagangan berpengaruh terhadap return saham perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 periode 2017-2020, kapitalisasi pasar tidak berpengaruh terhadap return saham perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 periode 2017-2020, harga saham tidak berpengaruh terhadap return saham perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 periode 2017-2020, hari perdagangan berpengaruh terhadap return saham perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 periode 2017-2020, dan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap return saham perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 periode 2017-2020.

Kata Kunci: Volume Perdagangan, Frekuensi Perdagangan, Kapitalisasi Pasar,
                        Harga Saham, Hari Perdagangan, Nilai Tukar Rupiah, Return
                        Saham.