Hairrullah (2025). Analisis Perbedaan Abnormal Return Sebelum dan Sesudah Pengumuman Peluncuran IDX Quality 30 (Studi Pada Saham-Saham Yang Termasuk Dalam IDX 80). Pembimbing : Dr. Abdurrahman Sadikin, S.E., M.M.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan abnormal return saham-saham yang tergabung dalam indeks IDX80 sebelum dan sesudah pengumuman peluncuran indeks IDX Quality 30. Metode penelitian yang digunakan adalah event study dengan periode pengamatan selama 15 hari perdagangan, yang terdiri dari 7 hari sebelum, 1 hari saat, dan 7 hari setelah pengumuman. Data diperoleh dari dokumentasi di situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dianalisis dengan menggunakan statistik uji one sample t-test, paired sample t-test, dan uji Wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan abnormal return yang signifikan pada beberapa periode pengamatan sebelum dan sesudah pengumuman IDX Quality 30. Temuan ini mengindikasikan bahwa informasi peluncuran indeks IDX Quality 30 memiliki kandungan informasi yang mempengaruhi perilaku investor dan kinerja harga saham di pasar modal. Oleh karena itu, indeks ini dapat digunakan sebagai acuan strategis dalam pengambilan keputusan investasi.