ABSTRAKSI 

Isti Shota Widiayati (2019). Pembentukan Portofolio Optimal Dengan Menggunakan Model Markowitz Pada Saham Sektoral Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018. Pembimbing : Ali Sadikin, SE, MM. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui saham-saham manakah yang dapat membentuk sebuah portofolio optimal dengan menggunakan model Markowitz. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif objek penelitian ini adalah sembilan sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 75 saham perusahaan perwakilan dari sembilan sektor. Hasil analisis menunjukkn bahwa 29 saham yang membentuk portofolio optimal dengan komposisi dana INDY 0.87%, TBMS 0.16%, BRPT 9.26%, TKIM 20.09%, FPNI 0.05%, INRU 1.29%, PTSN 4.56%, INDR 8.01%, SSTM 5.02%, MYTX 2.19%, INAF 7.75%, ELTY 1.25%, RBMS 3.08%, TWOR 0.18%, GOLD 0.88%, SAFE 2.25%, BFIN 1.06%, IBFN 0.01%, BINA 1.04%, PADI 4.08%, MAYA 7.33%, YULE 0.97%, BNBR 0.15%, INTD 0.70%, MKNT 2.88%, WICO 6.06%, GEMA 3.61%, OKAS 0.02% dan SHID 5.02%.Menghasilkan expected return portofolio sebesar 11.70% dan risiko portofolio sebesar 6.66%. 
Kata kunci : Portofolio Optimal, Model Markowitz