DIGITAL LIBRARY



JUDUL:Metode Trinomial dalam Penentuan Harga Opsi Saham Unilever PLC (UL)
PENGARANG:BRIANTINA
PENERBIT:UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TANGGAL:2023-08-24


Unilever PLC (UL) merupakan salah satu perusahaan multinasional tertua di dunia. Setiap hari miliaran lembar saham diperdagangkan. Salah satu metode penentuan harga opsi yang dapat membantu holder membuat keputusan atas pembelian kontrak opsi adalah metode trinomial. Metode trinomial mengasumsikan tiga kemungkinan harga saham yaitu harga saham naik, harga saham turun, dan harga saham tetap. Penelitian ini akan menjelaskan tahapan penentuan harga opsi saham hingga diperoleh harga opsi beli dan opsi jual. Data yang digunakan adalah data harga saham penutupan periode 03 November 2021 sampai 03 November 2022. Harga saham awal yaitu sebesar 44,62, harga kesepakatan sebesar 50, tingkat suku bunga bebas risiko sebesar 1,21% dan volatilitas sebesar 21%, nilai volatilitas tersebut diperoleh dengan melakukan censoring terhadap return saham dengan mensubstitusi parameter-parameter tersebut diperoleh nilai estimasi dari faktor kenaikan dan penurunan harga saham dari nilai estimasi tersebut didapatkan nilai pergerakan harga saham, harga opsi beli yaitu 2,06 dan opsi jual yaitu 6,84. Selanjutnya, evaluasi untuk taksiran harga opsi saham menggunakan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Metode trinomial enam periode untuk opsi beli dan jual saham Unilever PLC (UL) menunjukan hasil MAPE yang baik.

Kata kunci: opsi, saham, binomial, trinomial.

Berkas PDF
NODOWNLOAD LINK
1FILE 1



File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI