Naila Qisthi (2024) Dampak Pengumuman Hasil Pemilihan Umum 2024 Pada Abnormal Return, Trading Volume Activity, Security Return Variability, Dan Market Capitalization Pada Emiten  LQ45 Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pembimbing: Dra. Rusma Nailiah, M.Si, Ak, CA, CPA.

   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan rata-rata abnormal return, trading volume activity, security return variability, dan market capitalization pada saham LQ45 sebelum dan sesudah  peristiwa pengumuman hasil pemilihan umum 2024.

Populasi dalam penelitian ini adalah saham-saham yang termasuk dalam indeks saham LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Februari – Juli 2024. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa harga saham harian, volume perdagangan saham harian, dan jumlah saham yang beredar selama periode penelitian. Periode penelitian ini selama 10 hari perdagangan saham yang terdiri dari 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah peristiwa. Perhitungan expected return dalam penelitian ini menggunakan metode market adjusted model. Teknik analisis yang digunakan adalah uji paired sample t-test dan wilcoxon signed ranks test.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan setelah peristiwa pengumuman hasil pemilihan umum 2024 terhadap rata-ratatrading volume activity, berbeda dengan variabelabnormal return, security return variability, dan market capitalization bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata

Kata Kunci : Abnormal Return, Trading Volume Activity, Security Return Variability, Market Capitalization, Pengumuman Hasil Pemilihan Umum 2024.